Opções de espionagem até

Opções de espionagem até
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

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Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para as ações subjacentes havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando depois do fechamento das 4:00 EST. Eu fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma lista de opções que foram negociadas depois do horário, e cheguei bastante vazio. Mas agora eu encontrei a lista, e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Como os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente interrompa a negociação, não deve haver razão para que as opções continuem sendo negociadas. No entanto, mais e mais underlyings estão sendo negociados no after-hours, e para muito poucos, as opções continuam sendo negociadas também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos são negociadas 15 minutos após o fechamento da negociação & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, ÓLEO, QQQ, SLX, ESPELHO, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIX, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos é (muitas vezes erroneamente) chamada ETFs (Exchange Traded Funds). Enquanto muitos são ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra colisão do mercado relacionado à volatilidade - o VXX é na verdade um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a essa lista é chamá-los de ETPs.
Cuidado deve ser usado ao negociar nessas opções após as 4:00. Pela minha experiência, muitos criadores de mercado saem do plenário exatamente às 4:00 (o volume é geralmente baixo depois disso e nem sempre vale a pena ficar por aqui). Consequentemente, as faixas de opções bid-ask tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a conseguir preços decentes quando negocia depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você se sentir mais exposto a uma lacuna que se abre no dia seguinte do que gostaria de estar.
Eu gostaria de falar sobre um de nossos portfólios que podem interessar a você. No início do ano, escolhemos três subjacentes que, no final de 2015, achávamos que seriam pelo menos iguais, como eram no início. Eles eram SPY (S & amp; P 500 tracking stock), AAPL e GOOG. Se tivermos razão, e eles forem iguais ou maiores no preço quando as opções de janeiro-16 expirarem (em 15 de janeiro de 2016), faremos exatamente 52% em nosso investimento. Fizemos um único spread de crédito para cada uma dessas ações, e se tudo correr bem, as opções expirarão sem valor e não teremos que fazer outra coisa (exceto coletar nosso lucro de 52% nessa data). Neste momento, todos os três underlyings estão negociando um pouco mais alto do que onde eles estavam quando começamos, então eles poderiam realmente cair bastante longe daqui e nós ainda coletaremos esses mesmos ganhos. Este é apenas um dos 10 portfólios que realizamos para os assinantes do Terry’s Tips. Cada um executa uma estratégia diferente, e nós atualizamos como cada um está fazendo todas as semanas no nosso Relatório de Sábado. Convidamos você a embarcar e verificar todos eles.
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Fazendo 36% & mdash; Guia de um Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os greens e fairways (e às vezes a floresta).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriada para sua IRA.
Histórias de sucesso.
Eu tenho negociado os mercados acionários com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram as que mais me deram dinheiro. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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SKOT Faz 49,40% em Opções de Compra SPY de 7 Dias.
Em 18 de agosto, os estoques estavam bem longe de suas altas e as manchetes estavam cheias de preocupações sobre a Europa e a Ucrânia. Compramos as chamadas de março de 2015 no S & amp; P 500 ETF SPY, com um preço de exercício de US $ 215 por US $ 0,83.
Apenas 7 dias depois, o mercado de ações subiu para novas máximas e vendemos as chamadas em US $ 1,24, com um lucro bancário de 49,40%!
Através de um cuidadoso momento e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, conseguimos identificar o que acreditávamos ser uma oportunidade de negociação privilegiada, onde a dinâmica de recompensa de risco estava fortemente a nosso favor.
Em nossa atualização enviada aos assinantes do SK OptionTrader naquela semana, dissemos;
& ldquo; A melhoria da situação económica é susceptível de apoiar o mercado de ações em alta. Temos hesitado em tomar uma posição alinhada com essa visão até agora, pois o potencial para uma correção distorceu a dinâmica de recompensa do risco a nosso favor. No entanto, o recente fortalecimento da situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha seguido seu curso.
O S & P saltou do suporte perto de 1900 para fechar em 1955.06. Isso fez com que o MACD fizesse um crossover abaixo de zero, que historicamente precedeu um rally e que usamos como um grande sinal de compra. Além disso, o RSI subiu acima de 50 para indicar a força global das ações.
Acreditamos agora que a dinâmica de recompensa do risco de assumir uma posição longa é favorável e procurará abrir pelo menos um negócio no início desta semana.
& hellip; atualmente estamos considerando o $ 215 SPY Mar & rsquo; 15 chamadas.
Estas posições pretendem aproveitar uma jogada de 50 pontos no S & P, que acreditamos ser provável. Esse rali também levaria a uma menor volatilidade nas ações, por isso vamos tentar manter nosso curto comércio VIX com essas posições também.
Então, em um sinal aos assinantes em 18 de agosto, sinalizamos que estávamos abrindo a negociação com o preço atual de mercado de US $ 0,83, explicando claramente o que estávamos fazendo, os riscos envolvidos e quanto capital estávamos alocando de nossa carteira modelo para esse comércio.
& ldquo; Por este meio, sinalizamos a compra do SPY Mar 20 '15 $ 215 em $ 0,83 com 5% do nosso capital alocado para este negócio.
Para executar este negócio, simplesmente compramos as opções de compra de $ 215 SPY March 2015.
O máximo que pode ser perdido neste negócio é o débito líquido de $ 0.83 & rdquo;
Nós estávamos tão claramente sinalizando para sair do comércio 7 dias depois, dizendo:
& ldquo; Pelo presente, sinalizamos para vender para fechar nossas chamadas SPY Mar 20 '15 $ 215 em $ 1,24.
Para fechar este negócio, simplesmente vendemos as chamadas que compramos por US $ 0,83.
Tendo comprado essas chamadas por US $ 0,83, registramos um lucro de 49,4% neste negócio. & Rdquo;
Se alguém investisse apenas US $ 1000 em transações, o lucro teria sido US $ 494, pagando por uma assinatura do SK OptionTrader.
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Ao contrário de muitos boletins informativos, que podem apenas fazer sugestões vagas ou sutis, às quais eles reivindicam crédito, se forem bem ou negarem, caso o negócio não dê certo, operamos sob um claro sistema preto e branco.
Dizemos o que estamos negociando, quando o trocamos e quanto capital alocamos ao comércio.
Publicamos todos os negócios que fazemos depois de encerrados e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso site.
Também publicamos nosso retorno de portfólio. No ano passado, nossa carteira modelo retornou 92,28%. Sinta-se à vontade para ler nosso relatório anual completo aqui.
Estamos em operação há mais de 5 anos, sendo este o 131º negócio vencedor de um total de 146; ou seja, 89,72% de nossos negócios foram vencedores.
Este comércio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui.
Fizemos 20,44% em 19 dias usando as chamadas do SPY em março, mas essa negociação proporcionou retornos ainda maiores.
Na Trading de Opções da SK, nunca negociamos simplesmente por causa da negociação. Arriscar capital apenas para parecer ocupado ou ativo é uma ideia ridícula à nossa vista. A paciência é uma parte fundamental de como nos aproximamos da negociação. Esperamos até que a dinâmica do risco-recompensa esteja a nosso favor antes de fazer uma troca.
Estamos confortáveis ​​em assumir posições agressivas se tivermos uma visão forte e encararmos a dinâmica de risco-recompensa como favorável. De fato, isso contribuiu para o nosso retorno de 895,42% desde o início.
Atualmente, temos 60% do nosso portfólio de modelos investidos, por isso, se você deseja descobrir quais os negócios que temos atualmente, inscreva-se abaixo.
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Além das opções, também negociamos ETFs e ações de vez em quando, temos essa flexibilidade para garantir que podemos executar nossa estratégia de negociação com a dinâmica ótima de recompensa de risco.
Nosso registro comercial de 5 anos fala por si mesmo, então vamos terminar com alguns números-chave:
Nosso portfólio de modelos subiu 895,42% desde o início.
92,28% de retorno no ano passado.
Retorno médio de 31,2% por negociação.
146 negociações fechadas, 131 fechadas com lucro.
Retorno anualizado de 57,33%
US $ 10.000 investidos em nosso portfólio de modelos no início poderiam ter crescido para US $ 99.542,21.

Dentro do mundo da troca de opções SPY.
22 de janeiro de 2015.
Esta é uma coluna semanal com foco nas opções ETF da Scott Nations, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções. Quase 136 milhões de opções sobre ETFs foram negociadas em dezembro de 2014, e como os ETFs e as opções estão entre os veículos financeiros que mais crescem no mundo, só faz sentido combinar os dois. Esta coluna destaca operações de opções de ETF extraordinariamente grandes ou interessantes para ajudar os leitores a entenderem onde os investidores acreditam que um determinado ETF pode estar se dirigindo. Ao fazê-lo, as Nações examinarão a estratégia de opções subjacente.
ETFs e opções sobre ETFs são ferramentas maravilhosas para traders ativos. Os ETFs criaram classes de recursos que não estavam disponíveis anteriormente para os comerciantes a apenas um clique do mouse. Além disso, o crescimento na negociação de opções e na educação de opções significa que mais e mais traders aproveitam o número quase infinito de opções de estratégias que podem oferecer.
Na década de 1980, os comerciantes de varejo só podiam ler sobre o mercado de dívida de alto rendimento. Agora existem mais de uma dúzia de ETFs de dívida de alto rendimento, muitos com mercados de opções muito líquidos.
O mesmo aconteceu com as ações internacionais. Existiam fundos mútuos tradicionais, mas eles estavam sujeitos à difusão de estilo e geografia, e se você pensasse que um desses mercados iria para os lados, não havia mercado de opções que permitisse executar uma estratégia para tirar proveito disso.
Mas os operadores de opções estão em melhor situação hoje, mesmo nos índices subjacentes disponíveis antes do advento dos ETFs e das opções desses ETFs.
Mercado de Opções Liquid SPY.
Por exemplo, as opções no SPDR S & P 500 ETF (SPY | A-98) não foram lançadas até 2005, e as opções no S & P estão disponíveis desde os anos 80, mas cada operador de opções no mundo agora é capaz para aproveitar os mercados de opções S & amp; P com um spread bid / ask de apenas US $ 0,01. Antes de as opções no SPY serem lançadas, esses spreads bid / ask eram muito mais amplos.
Essa liquidez significa que spreads e combinações de multileg permitem que um trader faça uma negociação de risco definido que o SPY subirá, baixará ou de lado. E um trader institucional fez exatamente isso no SPY na terça-feira.
O SPY tem negociado em uma faixa relativamente estreita - sendo um termo relativo estreito - desde o começo do ano, como você pode ver.
Pode parecer que o SPY saltou durante os primeiros 12 dias de negociação de 2015, mas desde que o SPY foi lançado em 1993, o intervalo médio do SPY nos primeiros 12 dias de negociação do ano é de 5,25 por cento, enquanto em 2015 era apenas 4,1 por cento
Se um trader pensasse que a ação de preço paralela continuaria com a possibilidade de SPY retomar sua marcha mais alta, existem várias estratégias de opções que ela poderia usar para lucrar. Mas uma dessas estratégias tem a vantagem de ganhar dinheiro se o SPY não fizer nada, se mover mais alto ou até mesmo se ele se mover um pouco mais baixo e fizer isso enquanto estiver limitando o risco.
Então, o que é esse comércio maravilhoso que limita o risco, mas gera retorno, dada uma variedade de resultados? Vendendo um spread de venda.
Anatomia de um comércio de opções.
Na terça-feira, um trader de opções institucionais vendeu um monte de spreads de venda no SPY.
Ele vendeu um total de 17.229 das unidades de greve SPY 200 que expiram em fevereiro e comprou o mesmo número de greves de espionagem do SPY 195 ao mesmo tempo, a fim de limitar seu risco. Enquanto o nosso trader executou o seu comércio em três grandes “pedaços” apenas a alguns momentos de diferença, e com preços ligeiramente diferentes para cada grupo, os preços que ele obteve para o primeiro grupo são ilustrativos do retorno e do risco para o negócio.
Ele vendeu os 200 strike puts a US $ 3,64 por ação com o SPY em US $ 201,63. Como cada opção corresponde a 100 ações da SPY, ele arrecadou um total de US $ 6,27 milhões pela venda dessas opções. Ao vendê-los, ele se comprometeu a comprar 1,72 milhão de ações da SPY por US $ 200,00 por ação se o dono dessas opções optar por exercê-las, o que o dono fará se o SPY estiver abaixo de US $ 200,00 no vencimento de fevereiro. Nosso vendedor put só pode lucrar com os US $ 6,27 milhões coletados, mas tem risco quase ilimitado, pois o SPY pode cair bem abaixo de US $ 200,00 até o vencimento de fevereiro.
Para limitar esse risco, nosso negociador de opções pagou US $ 2,28 para as 195 opções de compra, significando que ele pagou um total de US $ 3,93 milhões, então ele agora tem o direito, mas não a obrigação, de vender 1,72 milhão de ações da SPY por US $ 195,00. faça se o SPY estiver abaixo de US $ 195,00 no vencimento de fevereiro.
Se o SPY estiver abaixo de US $ 200,00 no vencimento da opção, nosso trader vai comprar essas ações a US $ 200,00 - nos referimos a isso como tendo as ações "colocadas" a ele. Mas se o SPY estiver abaixo de US $ 195,00, ele poderá exercer as opções que possui, os 195 strike puts e vender as ações de volta a US $ 195,00.
Nosso trader recebeu uma receita líquida de US $ 1,36 por vender cada spread de venda, ou um total de US $ 2,34 milhões. Esse será um bom dia de pagamento se ele conseguir manter tudo. Mas o que SPY tem que fazer para ele manter todo esse dinheiro? Ele precisa que o SPY esteja acima de US $ 200,00 no vencimento da opção de fevereiro.
Como o SPY estava em US $ 201,63 quando ele expôs esses spreads, o SPY pode se movimentar mais alto, mover-se para os lados ou até mesmo cair um pouco, contanto que permaneça acima de US $ 200,00 na expiração da opção. Você pode ver o perfil de pagamento na expiração abaixo.
Limitando um cenário perdido.
Mesmo que o SPY diminuísse para zero até o vencimento de fevereiro - um resultado bastante improvável, o pior que aconteceria com nosso vendedor de spread seria que ele teria que comprar 1,72 milhão de ações da SPY a US $ 200,00 e depois as venderia. em US $ 195,00.
Sua perda de US $ 5,00 por ação seria reduzida em US $ 1,36 que ele recebeu por vender cada spread de venda. Portanto, sua perda líquida máxima é de US $ 3,64 por ação, ou um total de US $ 6,27 milhões. O fato de a perda líquida máxima ser igual ao preço recebido pela venda dos 200 strike puts é apenas uma coincidência.
Enquanto o SPY estiver abaixo de US $ 195,00, nosso trader perderá essa rede de US $ 3,64 por ação. Mas o SPY estava em US $ 201,63 quando esses spreads foram vendidos, o que não é provável, e a matemática das opções nos diz que há menos de 30% de probabilidade de que isso aconteça.
E a mesma matemática das opções nos diz que a probabilidade de manter todo o prêmio da opção coletada é de cerca de 55%.
E o que acontece se o SPY estiver entre US $ 195,00 e US $ 200,00 na expiração da opção?
Nosso trader terá que comprar as ações a US $ 200,00, mas não vai querer exercitar as 195 colocações. Isso significaria que ele venderia suas ações a US $ 195,00, embora o SPY esteja negociando acima desse nível. Em vez disso, ele deixaria suas 195 opções expirarem e ele simplesmente venderia as ações no mercado aberto.
Com o SPY abaixo de US $ 200,00, e enquanto o SPY estiver acima do preço de equilíbrio de US $ 198,64, o negócio será lucrativo. Dito isto, o lucro será menor que o máximo de 1,36. E abaixo de US $ 198,64, esse comércio será um perdedor.
As opções sobre ETFs permitem que os traders especulem ou se envolvam em um grande número de classes de ativos, e diferentes estratégias de opções permitem que elas criem uma negociação que seja apropriada para cada apetite de risco e cada preço ETF em potencial na liquidação de opções.
No momento em que este artigo foi escrito, o autor foi SPY longo e tinha uma posição de opção delta-neutro no SPY. Siga Scott no Twitter @ScottNations.
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