Opção de triagem comercial

Ranking Visual, Automatizado, de Opções Baseado na Ciência da Tomada de Decisão Multi-Criteria.

Mais negócios, mais confiança, mais resultados.

Como funciona.

Mecânica, sem emoção e extremamente inteligente. Equilibre seus critérios de negociação conflitantes e force as opções de opções personalizadas e acionáveis diariamente.

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Você não concordaria com suas opções de negociação para ser mais simples e mais eficiente?

Force-Ranking (não triagem) Para encontrar o seu próximo melhor comércio de opções.

Se você é um profissional de negociação ou um investidor iniciante, seus critérios para a entrada no mercado naturalmente entrarão em conflito. Pare de desperdiçar seu tempo manualmente vasculhando as negociações de opções e, em vez disso, aproveite o poder da Ciência e do aprendizado de máquina com tomada de decisões multicritério.

Equilibrar as compensações entre os seus critérios de negociação individuais versus os filtros burros on-off em screeners convencionais trará sua negociação para o próximo nível.

Aprende seu estilo de negociação.

Como o seu próprio assistente pessoal de negociação de opções - sem todas as emoções. Você pode relaxar e contar com uma classificação mecânica fria e difícil de aprendizado de máquina de todo o universo de opções para atender às suas preferências comerciais ponderadas.

É sua decisão decidir se você quer colocar mais ênfase em critérios como renda mensal, retorno desejado ou aversão ao risco e sua decisão de puxar ou não o gatilho.

Você terá a liberdade de fazer mais negócios com menos esforço e mais confiança.

Visual Strategy Builder e modelos para você começar.

Com Brutus, você não precisa começar com uma página em branco ou formulários complicados. Carregue um modelo de estrutura ou uma estratégia totalmente construída e modifique-a com uma interface de usuário simples, arrastar e soltar, para começar a operar em pouco tempo.

O melhor de tudo é que Brutus se lembra de suas estratégias e aprende com o tempo. Defina sua estratégia, esqueça e vá direto para o seu maior negócio a cada dia.

Ah, e este é o Brutus, o rosto do nosso Software de Nuvem de Opções. Você vai vê-lo por aí.

Sendo mais como um assistente de negociação de opções pessoais do que um software, é apropriado personificá-lo com um nome. Um entediante rótulo "Opção de Screener 2.0" simplesmente não faz justiça a Brutus.

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Opções Trading Tools.

Ao utilizar este site, você reconhece que reviu os termos, condições e acordos legais feitos na página legal deste site e concorda com todos os mesmos.

Verificador de chamadas cobertas.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

As Opções Avançadas do Barchart e o Screener de Chamada Coberta o ajudam a encontrar as melhores opções de opções de capital usando vários filtros para procurar por aqueles com alto retorno teórico.

Estratégia de chamadas cobertas: a página é inicialmente classificada por "Potencial de retorno" descendente.

As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET. A estratégia é atualizada a cada 20 minutos depois disso ao longo do dia com novos candidatos a opção. O visualizador exibe cálculos de probabilidade com base no preço da ação atrasada no momento em que a estratégia é atualizada.

Sobre as chamadas cobertas.

A venda de chamadas cobertas é uma estratégia de investimento que pode ser usada para gerar receita adicional das posições de ações que você já possui. Mais de 75% das opções são mantidas até o vencimento e expiram sem valor.

Usando uma estratégia de compra coberta, você pode vender opções sobre as ações que possui (fornecendo proteção contra o estoque), e ganhar a receita do prêmio se a opção expirar sem valor. Você ganha um prêmio (receita) ao escrever a chamada e ainda tem todos os benefícios de possuir a ação (dividendos), desde que a chamada não seja exercida antes de expirar.

Você possui (é comprido) pelo menos 100 ações de uma ação. Você vende (curto) uma opção de compra contra essa ação (1 opção controla 100 compartilhamentos).

Assim, 1 Covered Call = long 100 shares de uma opção stock + short 1 call.

A operação agregada é geralmente conhecida como gravação de chamada coberta.

É chamado de & ldquo; coberto & rdquo; porque se a opção for exercida, você é o proprietário do estoque necessário para cumprir a obrigação de entrega das 100 ações, em vez de vender uma chamada nua, onde você não possui ações subjacentes, o que representa uma responsabilidade ilimitada para o vendedor. Ao escrever chamadas cobertas, você está protegido contra perdas ilimitadas no caso de o preço de exercício cair abaixo do preço de mercado do ativo subjacente. Uma estratégia semelhante para escrever uma ligação coberta é vender uma peça nua.

Os assinantes do Barchart Premier podem adicionar ou modificar filtros diferentes no visualizador para encontrar chamadas nas opções de ações mais favoráveis. Como uma Chamada Coberta é gravada em ações que você possui, um filtro típico para adicionar a essa tela é o filtro Symbol.

Então você pode se concentrar nas melhores opções, o screener começa removendo certos puts e calls de todas as estratégias:

O ponto de equilíbrio deve ser maior ou igual a 0%. O preço da ação deve ser maior ou igual a 1,00 O volume de opções deve ser maior ou igual a 100. O valor do lance deve ser maior que 0,00 Os juros em aberto devem ser maiores ou iguais a 100. A opção não deve ser "ajustada" opção (Ex: a opção não pode ser baseada em um estoque separado). O moneyness está entre -25% e -5% (OTM) Se o pedido for maior ou igual a $ 5,00, o spread entre o lance e o pedido deve ser menor ou igual a 10% do pedido. Se a solicitação estiver entre US $ 2,00 e US $ 5,00, o spread entre a oferta e a oferta deve ser menor ou igual a 15% da solicitação. Se a solicitação estiver entre US $ 1,00 e US $ 2,00, o spread entre a oferta e a oferta deve ser menor ou igual a 25% da solicitação. Se a solicitação for menor que US $ 1,00, o spread entre a oferta e a oferta deve ser menor ou igual a 50% da solicitação.

A página Resultados contém três visualizações padrão. Você pode alternar a exibição usando os links na parte superior da tabela de resultados do screener. A Main View mostra o Volume e o Interesse Aberto para cada opção, enquanto o Dividend & amp; A exibição de ganhos pode ser usada para destacar estratégias com dividendos e ganhos futuros. A exibição Filtro mostra os dados contidos no (s) campo (s) que você adicionou ao visualizador.

Símbolo - o patrimônio subjacente. Clicar no símbolo levará você para a página de cotação atual. Último - o preço das ações atrasado no momento em que a estratégia é atualizada para o patrimônio subjacente. Strike - o preço pelo qual o título subjacente pode ser comprado se a opção for exercida. Data de Exp. - a data de vencimento da opção Bid - o prêmio para comprar esta opção de compra. Débito Líquido - o custo para entrar nessa ligação coberta ou o ponto de equilíbrio para a ligação na data de vencimento. O Débito Líquido é calculado como (Preço da Ação - Lance de Chamada). Se o preço da ação for MAIOR do que o débito líquido da chamada no vencimento, a chamada terá lucro. Break Even% - a probabilidade de a estratégia quebrar mesmo. Volume - o número total de opções negociadas no dia atual de um contrato. Juros em aberto - o número total de contratos de opção aberta no mercado para um determinado contrato. Quanto mais popular for o contrato com os operadores de opções, maior será o interesse em aberto. Uma transação de abertura aumentará o interesse em aberto e uma transação de fechamento diminuirá o valor. Delta - Delta mede o valor que um preço de opção irá alterar como resultado de uma mudança de preço de US $ 1,00 do título subjacente. Como as opções de compra aumentam e caem diretamente com o preço do estoque, elas recebem deltas entre 0 e 100. Retorno potencial - o retorno potencial dessa estratégia, presumindo que o preço da ação permaneça o mesmo (ou seja, plano) até que a opção expire. Para uma chamada coberta, o retorno potencial é calculado usando o Time Premium, seu lucro (lucro) por ação entre agora e a expiração da opção. Tempo Premium = (Strike + Lance de Chamada - Último Preço de Ações) Calcular Débito Líquido: (Último Preço de Ações - Lance de Chamada) Retorno em Potencial = Tempo Premium / Débito Líquido.

Dividendo - o dividendo que o patrimônio paga na data do ex-dividendo. Na manhã do Dividend Ex-Date, o preço da ação é reduzido pelo valor do dividendo que acabou de ser pago. Dividend Ex-Date - o primeiro dia em que as ações são negociadas sem o dividendo. Se você deseja receber o dividendo, você deve possuir o estoque até o fechamento do mercado no dia anterior à Data Expirativa do Dividendo. Muitas vezes, uma chamada coberta é exercida antecipadamente para que o comprador seja o proprietário da ação e receba o dividendo. Isso normalmente acontece com as opções do ITM no dia anterior à Data Expirativa do Dividendo. Data de ganhos - A data em que uma empresa deve liberar seu próximo relatório de lucros. Os preços são mais voláteis, o que tende a inflacionar os preços das greves quase monetárias. Durante um período de contrato em que há um relatório de lucros vencido, o anúncio de ganhos pode mudar drasticamente o intervalo em que as ações estão sendo negociadas.

Opções de Volatilidade Implícitas Mais Altas.

Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

Esta página mostra as opções de ações que apresentam a maior volatilidade implícita. Volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a ser considerado ao se entender como uma opção é precificada, pois ela pode ajudar os operadores a determinar se uma opção é valorizada, subvalorizada ou supervalorizada. De modo geral, os traders procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procuram vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.

A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação de opções Black-Scholes. O número resultante ajuda os operadores a determinar se o prêmio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura das ações subjacentes. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma demanda menor e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade e prêmios mais baratos com baixa volatilidade.

Também deve ser notado que os anúncios de ganhos e comunicados à imprensa podem ter um impacto sobre a volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma queda acentuada na volatilidade implícita posteriormente.

A página é inicialmente classificada na sequência de Volatilidade Implícita descendente. Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas.

Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.

As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.

As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.

Tabela de Dados Expandir.

Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.

Rolagem horizontal em tabelas largas.

Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.

Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener), nas quais você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Como usar os Screeners de Opções Exclusivas da Schwab.

Aprenda como usar quatro screeners de opções exclusivas da Schwab, projetados para ajudá-lo a encontrar ideias de negociação que se encaixem em sua estratégia.

Como usar os screeners de opções exclusivas da Schwab.

Ideias - você nunca pode ter muitos investimentos ou opções de troca de ideias. Por exemplo, mesmo que você tenha passado anos se educando sobre estratégias de opções lendo livros ou participando de aulas, um dos desafios mais difíceis é simplesmente encontrar a opção certa para negociar. Muitos dos recursos das ferramentas de seleção de opções da Schwab podem ajudá-lo a resolver esse problema ou, pelo menos, restringir um pouco sua lista.

Existem quatro ferramentas principais, e todas elas podem ser encontradas em schwab sob o comando Trade & gt; Guia Opções. Há muitos serviços baseados em assinatura semelhantes disponíveis na Internet, mas como cliente Schwab, você tem acesso a esses visualizadores sempre que quiser, absolutamente grátis.

Neste artigo, gostaria de me concentrar nos Screeners pré-definidos e nos Screeners Customizáveis, mas também vou abordar o Assessor de Comércio e os Calculadores de Opções.

Screeners pré-definidos.

Embora os Screeners Customizáveis possam ser muito mais robustos com funcionalidade, os Screeners Pré-Definidos (figura 1) são realmente meus favoritos, porque eu acho que eles são relativamente simples de usar. Existem 20 opções pré-definidas, e as que eu marquei com as setas vermelhas abaixo podem ser exibidas de duas maneiras, dando a você um total de 30 telas diferentes.

Depois de selecionar a tela pré-definida que lhe interessa, clique no botão Obter Resultados e a opção e / ou os símbolos subjacentes serão exibidos instantaneamente, com dados analíticos e de mercado em tempo real. Abaixo dos critérios selecionados, você encontrará uma breve descrição dos critérios usados pelo mecanismo de rastreamento.

Na tela de saída, você pode optar por ver uma cotação detalhada da opção específica ou sua segurança subjacente, clicando no link do símbolo da opção. Vá diretamente para a tela de entrada de pedidos, selecionando o botão Abrir ou Fechar. Você também pode optar por exibir toda a cadeia de opções associada à segurança subjacente específica clicando no link Corrente.

Nos Screeners pré-definidos, a lista superior de opções de triagem - que inclui Volatilidade, Interesse Aberto, Volumes, P / E e Índices de Put / Call - é baseada na segurança subjacente. A lista inferior de opções - que inclui Volatilidade Implícita, Volume e Juros Abertos - é baseada no contrato de opções específico. Nossos especialistas em derivativos montaram essas listas pré-definidas para incluir os dados que podem ser mais úteis para você.

Com os Screeners pré-definidos, é possível identificar instrumentos subjacentes cujas opções são negociadas com volatilidades implícitas que são significativamente mais altas ou mais baixas do que a volatilidade histórica, identificadas no screener como "High / Low IV / HV Ratio".

A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de precificação de opções (como Black-Scholes-Merton, Barone-Adesi-Whaley ou Cox-Ross-Rubinstein) e resolvendo o componente de volatilidade. Volatilidade implícita é a volatilidade teórica do estoque subjacente, ETF ou índice, com base no preço cotado de suas opções. Os operadores de opções às vezes consideram que a volatilidade implícita é útil para avaliar se as opções são relativamente baratas ou relativamente caras. A crescente volatilidade implícita faz com que os prêmios das opções aumentem ou se tornem mais caros; A queda da volatilidade implícita resulta em menores prêmios de opções.

Os Screeners pré-definidos também permitem a seleção de opções específicas ou títulos cujas opções estão experimentando um aumento ou diminuição significativa na volatilidade implícita em relação ao dia anterior de negociação, identificado no screener como "Grande aumento / redução nas opções IV" e " Grande aumento / diminuição no estoque IV ", respectivamente. Como a volatilidade implícita é uma medida de incerteza do instrumento subjacente, uma mudança significativa na volatilidade implícita das opções pode ser indicativa de uma mudança antecipada na expectativa de volatilidade do estoque subjacente, ETF ou índice.

Screeners personalizáveis.

Se você é um profissional de opções mais avançado ou simplesmente deseja especificar exatamente o que está procurando, use os Screeners Customizáveis (figura 2). Como os operadores de opções precisam ter uma opinião sobre a segurança subjacente antes de selecionar uma estratégia de opções, muitos dos mesmos critérios que você usaria para encontrar candidatos à negociação de ações estão disponíveis nesta ferramenta. As cinco guias localizadas na parte superior permitem a exibição de uma estratégia específica.

Uma vez que você tenha selecionado sua estratégia e reduzido o universo de estoque potencial, você pode adicionar alguns detalhes específicos sobre o tipo de opção que você está procurando, definindo vários intervalos de critérios (figura 3). Uma das minhas características favoritas é a capacidade de especificar se a segurança subjacente é parte de um setor ou setor específico e até mesmo se é um componente de um índice bem conhecido. Se você é um vendedor de volatilidade, pode usar a volatilidade implícita como complemento de outra filtragem para a opção e o estoque subjacente, ETF ou índice. Além disso, se você estiver interessado apenas em estratégias que gerarão uma taxa de retorno específica se a opção expirar (taxa de retorno estática) ou se seu estoque for chamado (taxa de retorno atribuída), você também terá essa capacidade .

Depois de definir todos os seus critérios, você poderá ditar como deve ser a saída (figura 4). Você pode selecionar exatamente quais campos exibir, eliminando assim quaisquer dados desnecessários. Finalmente, você pode salvar seus critérios por nome, para que possa executar a mesma tela quando quiser.

A saída de sua tela deve ser exatamente o que você quer e somente o que você quer (figura 5). Novamente, a partir dessa saída, você pode ir diretamente para cotações detalhadas (clicando nas opções ou no símbolo da ação), cadeias de opções ou entrada de pedidos (clicando no preço da opção na guia Chamadas e Opções ou na Oferta Natural, Ponto Médio Natural). ou Natural Peça cotação para estratégias multi-perna).

Assessor de comércio.

O Assessor de Negociação (figura 6) é uma tela de entrada de pedidos única e múltipla que permite que você especifique um número de itens: sua quantia de investimento pretendida, sua expectativa de movimento no título subjacente e a porcentagem de lucro.

Os campos de saída incluem as Taxas de Retorno Expiradas, Estáticas e Atribuídas em estratégias cobertas e nuas e os cálculos de Ganho Máximo e Perda. Quando você seleciona mais de uma estratégia de cada vez (usando a tecla Ctrl), essas estratégias serão agrupadas por estratégia, facilitando a mudança para a tela de entrada de pedidos.

Minhas características favoritas no Trade Assessor são a capacidade de visualizar gráficos (gráficos) para ganhos e perdas e opções de gregos (figura 7).

Calculadoras de opções.

A ferramenta final que gostaria de discutir é a calculadora de preços. Ele vem em duas formas: básico e avançado. A Calculadora de Opções Básicas (figura 8), que é projetada para investidores que são novos em opções, ajudará você a calcular as opções de gregos e valores teóricos, lendo as explicações e inserindo os critérios relevantes.

A Calculadora de Opções Avançadas (figura 9) foi projetada para operadores de opções mais experientes. Sua funcionalidade é semelhante à versão básica, mas a interface pula as explicações detalhadas dos diferentes componentes e permite que você altere os critérios após a saída e recalcule em tempo real.

Aproveite essas ferramentas agora.

Da próxima vez que você tiver poucas ideias de negociação, peça ajuda às ferramentas de seleção de opções da Schwab e elimine algumas das suposições.

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A Schwab tem ferramentas para ajudá-lo mentalmente a se preparar para a negociação.

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Divulgações Importantes.

As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. Estratégias de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Por favor, leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.

A negociação de opções de spread e descobertas deve ser feita em uma conta de margem. A negociação de margem aumenta o seu nível de risco de mercado. Para mais informações, consulte o contrato da sua conta e a Declaração de Divulgação de Risco de Margem.

Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores mobiliários reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação ou uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar quaisquer valores mobiliários.

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Option Screener - uma ferramenta para identificar negociações de opções de alta probabilidade.

Como opção comerciantes é importante conhecer as probabilidades de sucesso de um comércio de opção. E se tivermos uma ferramenta que possa rastrear e apresentar opções de negociação com alta probabilidade de lucro (POP). Com isso em mente, eu apresento a ferramenta Option Screener, que faz exatamente isso - encontrar e apresentar trocas de opções POP altas, examinando todos os estoques de futuros e opções NSE (Fno).

Você pode encontrar a ferramenta aqui Option Screener.

Mas antes de aprofundar a ferramenta, vamos ver por que a necessidade de tal ferramenta.

Probabilidade de lucro (POP)

A probabilidade de lucro ou a probabilidade de ganho de uma opção de negociação é definida como a chance ou a probabilidade de um negócio fazer pelo menos 5 paisa de lucro (ou probabilidade de não perder em uma negociação).

Normalmente, o POP de uma opção de negociação é calculado com o Delta grego. Se você comprar / vender uma opção no dinheiro (ATM) que tenha um delta de cerca de 50, a probabilidade da opção expirar dentro do dinheiro (ITM) ou fora do dinheiro (OTM) é de 50%. , ou seja, a opção tem um sucesso de 50% de ser rentável no vencimento.

Cálculos de probabilidade semelhantes também são feitos para as opções fora do dinheiro. Para um comprador de opção, uma opção de compra / venda de OTM distante com um delta de 16 tem 16% de probabilidade de expirar o ITM e lucrativa ou 84% (100-16) de chance de expirar o OTM e inútil no vencimento. Para colocar em outras palavras, se você é um vendedor de 16 opções de delta, você ganhará 8 de 10 vezes e se você for comprador de opção, você ganhará 2 de 10 vezes.

É fácil calcular o POP para puts ou calls nuas, mas fica um pouco complicado ao calculá-lo para estratégias multi-legged como strangle, straddle, ratio spreads, lagarto de jade, etc. Para calcular várias estratégias de todas as ações da FnO, torna-se ainda mais complexo e certamente não pode ser feito por humanos e vai precisar de ajuda de computação pesada. Por esta razão, eu fiz a ferramenta de screener para facilitar a vida.

Encontrando negócios de alta POP.

Nesta seção, vamos explorar como a ferramenta de verificação de opções funciona.

Aqui estão os passos seguidos pela ferramenta para chegar aos altos comércios POP.

Formar uma Cadeia de Opções dos dados BhavCopy FnO baixados da NSE no final do dia Filtrar as opções de ações FnO cujo turnover é menor que 150 Crores Calcular o estoque IV dos últimos preços liquidados das várias greves das opções Calcule o percentil IV do estoque procurando os dados IV históricos do estoque nos últimos 6 meses e, em seguida, filtre os estoques de FnO com percentil IV menor que 80%. Usando regras predefinidas, várias estratégias de opção, como straddles, estrangulamentos, etc. opções de estoque FnO filtradas e valores POP são calculados. Todos os negócios com menos de 5000 dólares de lucro máximo são filtrados. E, finalmente, o Retorno Máximo sobre o Capital (MaxROC) é calculado dividindo-se o lucro máximo da estratégia pelo prêmio total ou margem exigida pela estratégia para a série atual de vencimento.

Depois, todos os valores são tabulados e apresentados em uma tabela classificável. Por padrão, a tabela é pré-classificada por valores POP com altas negociações POP no topo da tabela & amp; baixo POP negocia na parte inferior.

Além disso, você também encontrará um link para o gráfico de pagamento do comércio de opções, onde é possível ver o negócio de forma visual. O pay-off para o comércio é calculado em 20% em ambos os lados do preço à vista da ação. E, portanto, nos gráficos e na tabela, você não verá o lucro ou prejuízo máximo como ilimitado ou indefinido.

Um instantâneo do visualizador de opções.

Ferramenta de seleção de opção.

Uso do Screener de Opção.

O uso do Screener Option é bastante simples. Percorra a lista de negociações de grandes POPs e selecione a negociação mais adequada ao seu estilo de negociação.

POP alto não deve ser confundido com alto potencial de lucro, eles têm um relacionamento inverso na maioria das vezes. O POP fala sobre a probabilidade de sucesso de uma negociação, enquanto o potencial de lucro informa sobre a lucratividade de uma negociação. Por exemplo, um curto estrangulamento das opções de ações da Bajaj Finance tem um baixo potencial de lucro, mas um POP mais alto, enquanto um short straddle tem alto potencial de lucro, mas um POP menor.

Probabilidade de lucro & amp; Potencial de lucro.

Por esta razão, os comerciantes com baixo apetite ao risco devem entrar com baixo potencial de lucro & amp; alta negociação POP, que tem relativamente menos risco. Por outro lado, os comerciantes aventureiros com apetite mais arriscado optam pelo alto potencial de lucro, mas com menores negociações de POP & amp; portanto, relativamente mais arriscado.

O retorno máximo do capital (MaxROC) serve como um bom proxy para o potencial de lucro de uma negociação. MaxROC informa o percentual máximo de retorno possível sobre o prêmio ou a margem investida em uma negociação de opção. Com isso em mente, os comerciantes devem procurar negociações com POP & amp; maior MaxROC para obter o melhor dos dois mundos.

Opções Premium Selling.

Se você der uma olhada cuidadosa na tabela, você encontrará mais Strangles, Ratio spreads e Jade Lizards no topo porque, por design, eles são as estratégias de opções POP altas, pois dependem principalmente da venda das opções. Ao mesmo tempo, as estratégias de opções longas geralmente são encontradas na parte inferior da tabela, à medida que as probabilidades são empilhadas contra elas devido à contínua erosão do teta & amp; prêmio de volatilidade implícita na ausência de um movimento acentuado no subjacente.

Se você estiver procurando por um estoque de seu interesse & amp; não encontrá-lo, é porque ou eles não têm liquidez nas opções ou IV percentil é baixo e, portanto, foi filtrado. A liquidez decente em opções com spreads mínimos de compra / venda é essencial para entrar e sair facilmente dos negócios com opções. O alto percentil de IV é importante para obter altos negócios de POP, já que a alta volatilidade implícita nas opções nos permite vendê-los com um prêmio maior e, portanto, com breakevens mais amplos.

Como entrar em negociações de opções

A partir de agora, a tabela do screener será atualizada no EOD. Como resultado, você não pode encontrar os mesmos pagamentos para a opção de negociações no próximo dia de negociação. Você tem que verificar novamente o pagamento do negócio que você escolheu clicando no botão 'Get Fresh Pay-off' na parte inferior do gráfico ou na ferramenta Opções Builder e entrar na negociação em conformidade. Se estiver longe do pay-off do screener, o trade não deve ser inserido.

Idealmente, deve-se estar preparado com poucas transações de high POP selecionadas e fazer uma verificação cruzada imediata com o botão 'Get Fresh Pay-off' ou com a ferramenta Options Builder para as novas recompensas após a abertura do mercado de FnO.

Atualizações Futuras.

Atualmente, apenas as seguintes estratégias de opções são usadas no screener - Straddles, Strangles, Butterfly, Broken Wing Butterfly, Iron Condor e Ratio Spreads. Mais estratégias estão sendo adicionadas ao visualizador, como Spreads de Calendário, Spreads Verticais, Chamadas Cobertas, etc. Estou aberto a sugestões se houver necessidade de mais estratégias a serem adicionadas.

Vou manter a tabela de tela cheia acessível a todos por um mês e, mais tarde, a tabela será limitada aos 10 principais negócios. Posteriormente, uma opção paga será introduzida para expandir as habilidades da ferramenta de screener para ter mais funcionalidade, atualização ao vivo da tabela e mais recursos.

Feedback e sugestões sempre bem vindos.

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10 comentários.

[& # 8230] Leia mais sobre esta ferramenta aqui & # 8211; Ferramenta de seleção de opções [& # 8230];

Esta é realmente uma ótima ferramenta. Muito obrigado por colocar tudo isso junto sem qualquer custo.

Se as opções líquidas da série do mês seguinte são consideradas, antes da lista de opções, é feito pelo seu algoritmo, particularmente na última semana antes do dia da expiração. Isso será útil, já que o risco gama é alto na última semana da série atual para os vendedores, e os vendedores prefeririam ter boas estratégias com pop e rock altos na próxima série.

Não considera a próxima série ainda. Tem que pensar sobre como fazer isso. Te informaremos.

PS: por favor, não publique a mesma msg em todas as mensagens. Um vai fazer 😉

desculpe por postar em vários posts. na verdade eu estava vendo no celular, e enquanto postava, eu recebi a mensagem & # 8216; conflito & # 8217; repetidamente, então eu tentei em página diferente. Não foi intenção colocar mensagens em vários posts.

indique também se os valores maxROC% são para o período residual i série atual ou por mês ou outra coisa.

Além disso, eu gostaria de ter mais um filtro para filtrar com base no iv rank. Você pode filtrar todas as opções que têm classificação abaixo de 40.

MaxROC ou qualquer outro valor é para expiração da série atual & # 038; muda de acordo com a margem / prêmio exigido para aquele negócio.

Os estoques agora já estão filtrados com percentil IV inferior a 80.

Além de IV percentil inferior a 80%, gostaria de receber mais um filtro para filtrar com base no iv rank. por exemplo, você pode filtrar todas as opções que têm classificação abaixo de 40. assim, todas as opções na zona de consideração terão pelo menos percentil IV de 80% e IV de 40%.

Obrigado pela explicação sobre como o POP foi calculado.

Eu visito seu site todos os dias para a ferramenta de seleção de percentis e opções IV. Muito obrigado por disponibilizá-los a todos.

Um pequeno pedido,

Seria possível fazer um post sobre como chegar ao POP para algumas estratégias de opções, por exemplo, como calcular o POP para um estrangulamento, spread de crédito ou condor de ferro?

Além disso, você poderia fazer alguns pontos em qualquer software (de corretores da bolsa de valores da Índia) que possam dar ao risco geral & # 8220; Risco de Carteira Ponderada Beta & # 8221; no portfólio de opções.

No final, eu não poderia deixar a resposta sem agradecer por todos os esforços que você está fazendo para manter este site e as ferramentas em funcionamento.

Muito obrigado.

Grande trabalho Raghunath .. Screener Opções é muito útil & # 8230; Thnks

Raghunath ji, você está realmente fazendo excelente & amp; trabalho apreciativo na negociação de opções, particularmente em ações indianas. Parabéns para você.

Você é solicitado a fornecer.

1. Estratégias para opções bancárias que expiram semanalmente.

2.Significação do ranking SCTR e seu cálculo.

3. Fórmula para 1 SD.

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Jain Irrigation Systems Ltd. - Padrões de Harmônicos.

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Bloco de opções Trades Screener.

Tela e filtro para negociações de opção de bloco grande de uma lista completa de negociações reais para uma data especificada.

Ao analisar um investimento de opção potencial, é útil ver como os investidores realmente negociaram recentemente. O Rastreador de Trocas de Blocos Opcionais permite que você avalie os padrões de negociação de mercado, bem como se concentre em um símbolo específico (ou setor) de interesse. Use os filtros para escolher a Quantidade de Negociação mínima, a Hora do Dia, o Tipo de Opção, a Troca ou a Condição de Negociação (que é explicada na parte inferior da página).

Classifique a tabela clicando no cabeçalho da coluna, ascendente ou descendente. Redefina todos os parâmetros para seus padrões clicando no botão "Limpar" na parte superior dos filtros. Use a caixa "Filter Symbol" para refinar um determinado símbolo. Informações mais detalhadas sobre opções em um símbolo específico podem ser encontradas clicando no link Símbolo na coluna da extrema-esquerda.

Na minha lista de observação.

Por favor faça o login ou registre-se.

Qtd de comércio vs Open Int.

Por favor faça o login ou registre-se.

1: O Lado descreve a relação do preço comercial com o lance do NBBO e pede preços:

Abaixo: O preço está abaixo do lance Bid: O preço está no lance Meados: O preço está entre o lance e pergunte Pergunte: O preço está no pedido Acima: O preço é maior do que o pedido Outro: mercado cruzado, sem mercado, etc.

2: Os códigos de condição vêm do OPRA. Aqui estão seus comentários sobre esses códigos:

Regular: A transação foi uma venda regular sem condições estabelecidas. OutOfSequence: A transação está sendo reportada com atraso e está fora de seqüência; ie. transações posteriores foram relatadas para essa opção particular SoldLast: Transação está sendo relatada atrasada, mas ainda está na seqüência correta OpenReportOutOfSequence: Transação é um relatório final do comércio de abertura e está fora de seqüência OpenReportInSequence: Transação é um relatório final do comércio de abertura mas ainda está na sequência correta Auto Execução: A transação foi executada eletronicamente; Processado como um comércio regular ReOpen: Transação é uma reabertura de um contrato de opção no qual a negociação foi interrompida anteriormente AdjTerms: Transação é um contrato de opção para o qual os termos foram ajustados para refletir um dividendo de ações, um evento dividido ou similar Spread: Transação representa uma negociação em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda na mesma classe) Straddle: Transação representa uma negociação em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda em uma compra e uma chamada) BuyWrite: A transação representa a parte da opção de um pedido envolvendo uma única opção (comprar ou vender) e ações do estoque Combo: Transação representa a compra de uma chamada e a venda de uma oferta para a mesma ação ou índice subjacente StoppedIM: Transação era a execução de uma ordem ordem que foi "Parada" a um preço que não constituía uma Trade-Through em outro mercado IntermarketSweep: A transação era a execução de um pedido identificado como um Formulário de Pedido Sweep Intermarket: st a execução de um 'Benchmark Trade'; Processado como um comércio normal, exceto não atualizar o TradeThruExempt de 'Último preço': a transação reflete a execução de uma ordem de Isenção de Troca Direta.

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